기술적 트레이딩

기술적 트레이딩 13. 차트 패턴 (Chart Patterns)

차트 패턴 (Chart Patterns)은 기술적 분석에서 매우 중요한 개념 중 하나입니다. 주가의 변화를 분석하여 일정한 패턴을 발견하고, 이를 통해 주가의 추이를 예측하거나 매수/매도 시점을 파악하는 데 사용됩니다. 이번 글에서는 차트 패턴에 대해 10000자 이상으로 출처와 함께 자세히 설명해드리겠습니다. 차트 패턴의 개념 차트 패턴은 기술적 분석에서 사용되는 주가 변동 패턴 중 하나입니다. 주가가 형성하는 일정한 패턴을 분석하여 주가 추이를 예측하거나 매수/매도 시점을 파악하는 데 사용됩니다. 차트 패턴은 일반적으로 주가의 상승과 하락을 나타내는 트렌드 라인, 지지선 및 저항선과 함께 분석됩니다. 이 때, 트렌드 라인은 주가가 상승하는 추세와 하락하는 추세를 나타내는 기준선입니다. 지지선은 주가가..

기술적 트레이딩 12. 이동평균 범위 (Moving Average Envelope)

이동평균 범위 (Moving Average Envelope)는 기술적 분석 지표 중 하나로, 주가와 함께 이동하는 상한선과 하한선을 표시하여 주가가 어느 범위 안에서 움직이는지를 파악하는 데 사용됩니다. 이동평균 범위 개념 이동평균 범위는 이동평균선 (Moving Average, MA)을 기반으로 하며, 상한선과 하한선을 지정하여 이동평균선의 위아래로 표시하는 지표입니다. 이를 통해 주가가 어느 범위에서 움직이는지 파악할 수 있습니다. 이동평균 범위는 주가의 변동성을 파악하는 데 유용합니다. 상한선과 하한선이 멀리 떨어져 있을수록 주가의 변동성이 높은 것으로 해석할 수 있으며, 상한선과 하한선이 가까이 있을수록 주가의 변동성이 낮은 것으로 해석할 수 있습니다. 이동평균 범위 계산 방법 이동평균 범위는 일..

기술적 트레이딩 11. 선형회귀 (Linear Regression)

선형회귀 (Linear Regression)는 기계 학습 및 통계학에서 매우 중요한 기술적 분석 방법 중 하나입니다. 이 방법은 종속 변수와 독립 변수 간의 관계를 모델링하는 데 사용되며, 예측 분석, 회귀 분석 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 선형회귀 개념 선형회귀는 종속 변수와 독립 변수 간의 관계를 모델링하기 위해 사용되는 회귀 분석 기술 중 하나입니다. 종속 변수는 분석 대상의 결과값이며, 독립 변수는 결과값에 영향을 미치는 원인인 변수입니다. 선형회귀는 종속 변수와 독립 변수 간의 선형적인 관계를 모델링합니다. 이는 독립 변수가 증가하면 종속 변수도 증가하거나 감소한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 매출액이라는 종속 변수와 광고 비용이라는 독립 변수 간의 관계를 선형회귀 모델로 모델링하면, 광..

기술적 트레이딩 10. 지수 이동 평균 (Exponential Moving Average)

지수 이동 평균 (Exponential Moving Average, EMA)은 시장에서 가장 많이 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 이동 평균선 (Moving Average) 중 하나로, 최근 가격 데이터에 더 많은 가중치를 부여하여 기술적 분석에 사용됩니다. EMA는 과거 가격 데이터의 평균값을 구하는데, 가장 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여합니다. 가중치는 EMA의 기간에 따라 달라지며, 일반적으로 기간이 짧을수록 가중치가 높아집니다. 이러한 특성 때문에 EMA는 단기 추세 및 상승과 하락 추세의 반전을 감지하는 데 특히 유용합니다. EMA를 계산하는 방법은 다음과 같습니다. 우선, 일반적으로 12일 또는 26일 동안의 가격 데이터를 사용하는 것이 일반적입니다. 12일 기간을 예로 들면,..

기술적 트레이딩 9. ADX(Average Directional Index)와 DMI(Directional Movement Index)

ADX(Average Directional Index)는 주식, 선물, 외환 등 다양한 금융 상품에서 많이 사용되는 기술적 지표 중 하나입니다. ADX는 움직이는 평균선(Moving Average)과 유사한 방식으로 사용되며, 상승 및 하락 트렌드의 강도를 측정하는 데에 사용됩니다. ADX는 Directional Movement Index(DMI)와 함께 사용됩니다. DMI는 주가의 상승 및 하락 트렌드의 강도를 측정하는 지표로, 주로 ADX와 함께 사용됩니다. DMI는 두 개의 지표로 구성되어 있습니다. 하나는 Positive Directional Movement Indicator(+DMI)이고, 다른 하나는 Negative Directional Movement Indicator(-DMI)입니다. 이 ..

기술적 트레이딩 8. ATR(Average True Range)

ATR(Average True Range)는 기술적 분석에서 많이 사용되는 지표 중 하나입니다. ATR은 일정 기간 동안의 주가 변동성을 측정하여, 주가의 변동폭을 파악하는 데에 사용됩니다. 이를 통해 투자자는 주가의 안정성과 위험성을 평가하고, 적절한 매매 타이밍을 결정할 수 있습니다. ATR은 처음에는 윌더스 채플린(Welles Wilder)이 개발하였습니다. 윌더스 채플린은 이 지표를 개발할 때 참고할만한 다른 지표들과 마찬가지로 일련의 계산식을 사용하였습니다. 이 계산식은 일반적으로 14일 동안의 ATR을 구하는 데 사용되며, 다음과 같습니다. ATR = [(이전 일의 ATR x 13) + TR] / 14 TR은 True Range의 약자로, 일정 기간 동안의 가장 큰 변동폭을 계산하여 나타낸 값..

기술적 트레이딩 7. 현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory, MPT)

현대 포트폴리오 이론(Modern Portfolio Theory, MPT)은 효율적인 포트폴리오 구성 방법을 제시한 이론으로, 미국의 경제학자 해리 마코위츠(Harry Markowitz)가 1952년에 발표한 논문 "Portfolio Selection"에서 처음 소개되었습니다. MPT는 투자자들이 무위험 자산과 위험 자산을 조합하여 투자 포트폴리오를 구성하는 방법을 제시하며, 투자자들이 원하는 수준의 수익률을 달성하기 위해 최적의 자산 비중을 찾을 수 있도록 돕습니다. MPT는 경제학 분야에서 가장 중요한 이론 중 하나로 꼽히며, 현대 금융 분야에서 가장 많이 적용되고 있는 이론 중 하나입니다. MPT는 다음과 같은 기본적인 가정을 바탕으로 이루어집니다. 투자자들은 수익률과 위험에 대해 합리적으로 판단합..

기술적 트레이딩 6. 스토캐스틱(Stochastic Oscillator)

스토캐스틱(Stochastic Oscillator)이란? 스토캐스틱(Stochastic Oscillator)은 기술적 분석 지표 중 하나로, 가격의 움직임이 과매수 상태에서 매도세가 발생하는 시점과, 과매도 상태에서 매수세가 발생하는 시점을 예측하는 데 사용됩니다. 스토캐스틱은 개발자인 조지 레인을 중심으로 1950년대에 개발되었습니다. 스토캐스틱은 주식, 선물, 외환 등 모든 시장에서 사용할 수 있으며, 주로 단기적인 거래를 하는 트레이더들에게 많이 사용됩니다. 이번에는 스토캐스틱 지표의 개념과 계산 방법, 응용 방법 등에 대해 상세히 알아보겠습니다. 스토캐스틱 지표의 개념 스토캐스틱은 가격 움직임의 움직이는 폭이 상대적으로 크거나 작아지는 구간을 나타내는 지표입니다. 스토캐스틱은 현재 가격이 일정 기..

기술적 트레이딩 5. 볼린저밴드(Bollinger Bands)

볼린저밴드(Bollinger Bands)란? 볼린저밴드(Bollinger Bands)는 가격의 변동성을 측정하는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 볼린저밴드는 1980년대에 존 볼린저(John Bollinger)가 개발한 지표로, 상대적인 가격 수준을 나타내며, 상한선, 중심선, 하한선으로 이루어진 밴드 형태로 표시됩니다. 볼린저밴드 구성 요소 볼린저밴드는 크게 세 가지 요소로 구성됩니다. 중심선(Middle Band) 상한선(Upper Band) 하한선(Lower Band) 중심선은 가격의 이동평균(Moving Average, MA)을 나타내며, 일반적으로 20일 이동평균을 사용합니다. 이동평균은 최근 20일간의 종가를 평균한 값으로, 가격의 흐름을 부드럽게 나타냅니다. 상한선과 하한선은 중심선을 기준..

기술적 트레이딩 4. 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)

상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)란? 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 주식 시장 및 가상화폐 시장에서 가장 널리 사용되는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. RSI는 상승세와 하락세의 모멘텀을 측정하고, 매매 시점을 파악하는 데 사용됩니다. 이번 글에서는 RSI의 개념, 계산 방법, 해석 방법, 그리고 RSI를 이용한 매매 전략에 대해 자세히 살펴보겠습니다. RSI란? RSI는 Welles Wilder가 개발한 기술적 분석 지표로, 일정 기간 동안의 가격 상승압력과 하락압력의 균형을 측정합니다. RSI는 0에서 100까지의 값으로 표시되며, 70 이상은 상승세가 과도하게 발전한 상황으로 판단되고, 30 이하는 하락세가 과도하게 발전한 상황..

기술적 트레이딩 3. 엘리어트 파동이론(Elliot Wave Theory)

엘레어트 파동이론이란? 엘리어트 파동 이론은 수학적이고 통계학적 기술들을 바탕으로 이루어지며, 파동의 원리와 패턴을 분석하고 예측하는 데에 활용됩니다. 다음은 엘리어트 파동 이론의 과학적인 근거와 주식 및 가상화폐 차트에서의 예시에 대한 설명입니다. 과학적 근거 엘리어트 파동 이론은 경제학, 통계학, 수학 등의 다양한 분야의 이론과 지식을 기반으로 합니다. 이론의 핵심은 인간의 행동 패턴이 반복되며, 이러한 패턴은 그래프 상에서 파동 형태로 나타난다는 것입니다. 이러한 파동의 패턴은 피보나치 수열과 관련이 있으며, 파동의 규칙성과 패턴을 분석하면 향후 시장의 동향을 예측할 수 있습니다. 주식 및 가상화폐 차트에서의 예시 주식 및 가상화폐 차트에서 엘리어트 파동 이론을 적용하기 위해서는, 일반적으로 다음과..

기술적 트레이딩 2. MACD(Moving Average Convergence Divergence)

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 대표적인 주식 차트 지표 중 하나로, 단기와 장기 이동평균선의 차이를 이용하여 추세를 파악하는 지표입니다. MACD 지표는 기본적으로 2개의 이동평균선(EMA)과 MACD Signal 이라는 9일 이동평균을 이용하여 계산됩니다. 이러한 지표를 이용하면 추세의 강도와 추세의 전환점을 파악할 수 있습니다. MACD 지표는 대체로 시장에서 가장 유명하고 사용 빈도가 높은 주식 차트 지표 중 하나입니다. 이를 이용하면 상승, 하락 추세와 함께 모멘텀 변화, 강도 등을 파악할 수 있어 많은 투자자들이 차트 분석에 활용합니다. MACD 지표는 크게 2가지 요소로 구성됩니다. 첫 번째는 MACD 라는 이름의 지표이며, 이는 빠른 이동평균..