pip install binance아래 코드는 파이썬 코드는 먼저 binance 라이브러리를 설치해야 합니다.
다음은 가장 기초적인 Binance 선물거래 알고리즘 트레이딩 예제입니다.
이 예제에서는 이동평균(Moving Average) 전략을 사용하여 롱/숏 포지션 진입 조건을 설정하고, 손절과 익절 기준을 설정합니다.
* 해당코드는 일시적으로 수익이 날 수는 있지만, 장기적으로 수익을 기다하긴 어렵습니다. 반드시 테스트용으로만 사용해주세요.
import time
import numpy as np
from binance import Client
from binance.exceptions import BinanceAPIException
from binance.enums import *
# Binance API 키 및 시크릿 키
api_key = 'YOUR_API_KEY'
api_secret = 'YOUR_SECRET_KEY'
# 파라미터 설정
symbol = 'BTCUSDT'
trade_amount = 0.001
stop_loss_percentage = 0.03 # 손절률
take_profit_percentage = 0.05 # 익절률
short_moving_average_period = 10
long_moving_average_period = 30
interval = '1m'
# 클라이언트 생성
client = Client(api_key, api_secret)
def get_moving_average(period, data):
return np.convolve(data, np.ones(period), 'valid') / period
while True:
try:
# 가격 데이터 받기
klines = client.get_historical_klines(symbol, interval, f'{long_moving_average_period} minutes ago UTC')
close_prices = [float(kline[4]) for kline in klines]
# 이동평균 계산
short_ma = get_moving_average(short_moving_average_period, close_prices)[-1]
long_ma = get_moving_average(long_moving_average_period, close_prices)[-1]
# 포지션 정보 가져오기
position = client.futures_position_information(symbol=symbol)[0]
position_amount = float(position['positionAmt'])
# 롱/숏 포지션 진입 조건 확인
if short_ma > long_ma and position_amount <= 0:
# 롱 포지션 진입
order = client.futures_create_order(
symbol=symbol,
side=SIDE_BUY,
type=ORDER_TYPE_MARKET,
quantity=trade_amount,
positionSide=POSITION_SIDE_LONG
)
# 익절/손절 가격 계산
entry_price = float(order['avgPrice'])
stop_loss_price = entry_price * (1 - stop_loss_percentage)
take_profit_price = entry_price * (1 + take_profit_percentage)
# 익절/손절 주문 생성
client.futures_create_oco_order(
symbol=symbol,
side=SIDE_SELL,
quantity=trade_amount,
positionSide=POSITION_SIDE_LONG,
stopLimitTimeInForce=TIME_IN_FORCE_GTC,
stopLossPrice=stop_loss_price,
stopLimitPrice=stop_loss_price,
takeProfitPrice=take_profit_price
)
elif short_ma < long_ma and position_amount >= 0:
# 숏 포지션 진입
order = client.futures_create_order(
symbol=symbol,
side=SIDE_SELL,
type=ORDER_TYPE_MARKET,
quantity=trade_amount,
positionSide=POSITION_SIDE_SHORT
)
# 익절/손절 가격 계산
entry_price = float(order['avgPrice'])
stop_loss_price = entry_price * (1 + stop_loss_percentage)
take_profit_price = entry_price * (1 - take_profit_percentage)
# 익절/손절 주문 생성
client.futures_create_oco_order(
symbol=symbol,
side=SIDE_BUY,
quantity=trade_amount,
positionSide=POSITION_SIDE_SHORT,
stopLimitTimeInForce=TIME_IN_FORCE_GTC,
stopLossPrice=stop_loss_price,
stopLimitPrice=stop_loss_price,
takeProfitPrice=take_profit_price
)
# 대기 시간 설정 (예: 1분)
time.sleep(60)
except BinanceAPIException as e:
print(f"Binance API 에러: {e}")
time.sleep(60)
except Exception as e:
print(f"일반 에러: {e}")
time.sleep(60)
이 코드는 간단한 이동 평균 전략을 사용하여 롱 및 숏 포지션을 실행하고, 익절 및 손절 주문을 생성합니다. 주의해야 할 점은 이 예제는 테스트 목적으로만 사용되어야 하며, 실제 거래에 사용하기 전에 전략을 충분히 테스트하고 최적화해야 합니다. 또한, 사용자의 개인적인 리스크 관리 기준에 따라 손절률 및 익절률을 설정해야 합니다.
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